Puedes crear el menu en html, css y javascript y servirlo en un entorno con PHP, la cuestion con PHP es que no es un lenguaje que muestre cosas, es decir no es visual. Mas que nada PHP es para el backend y en cuanto al menu tiene que ser en front-end es decir html, css y js. Pero si tu servidor tiene PHP o estas usando un entorno como XAMPP no hay ningun problema con tu menu. Maquetalo primero
<nav>
<ul>
<li>
<a href="a_donde_envia.php">Soy un link</a>
</li>
</ul>
</nav>
Por supuesto dale estilo con CSS y agrega
mas links para que tu menu se vea bien y con los elementos necesarios.